PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPNX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPNX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%6.97%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с KWEBFJPNX с SPY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий FJPNX и AVDV

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FJPNX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.78

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.48

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.87

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

16.10

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.78

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.76

-0.52

Корреляция

Корреляция между FJPNX и AVDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и AVDV

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и AVDV

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPNXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-43.01%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.19%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-28.08%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-7.48%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-6.88%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.17%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и AVDV

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPNXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

7.50%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

12.20%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

18.44%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

17.15%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.76%

-1.58%