Сравнение FJP с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FJP и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.22% соответственно.
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и VYM
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
FJP vs. VYM — Ранг доходности на риск
FJP
VYM
Сравнение FJP c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.19 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.70 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.56 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 6.86 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.19 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FJP и VYM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и VYM
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и VYM
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -56.98% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.32% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -15.84% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -35.21% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -4.91% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -7.25% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.57% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и VYM
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.60% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 7.96% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 15.14% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 13.97% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.33% | +2.44% |