PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJP с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с ROBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJP returned 10.62%/yr vs 1.26%/yr for ROBT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJP charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FJP и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 5.34%.

FJP

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.96%
1 год
31.06%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.27%

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		10.96%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-17.54%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%

Correlation

The correlation between FJP and ROBT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.54

The correlation between FJP and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJP и ROBT

Секторы
FJP
ROBT

Промышленность

43.7%
20.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.4%

Технологии

10.7%
58.6%

Сырьевые материалы

10.4%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Финансовые услуги

5.5%
1.5%

Энергетика

3.4%
1.3%

Здравоохранение

3.4%
6.9%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.3%

Промышленность

FJP
43.7%
ROBT
20.1%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
ROBT
6.4%

Технологии

FJP
10.7%
ROBT
58.6%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
ROBT

-

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
ROBT

-

Финансовые услуги

FJP
5.5%
ROBT
1.5%

Энергетика

FJP
3.4%
ROBT
1.3%

Здравоохранение

FJP
3.4%
ROBT
6.9%

Недвижимость

FJP
3.1%
ROBT

-

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
ROBT
3.8%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
ROBT
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FJP vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.51

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.85

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.59

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

1.58

+4.45

FJP vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и ROBT

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-44.47%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-21.66%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-27.68%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-43.26%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-9.36%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-15.85%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

8.01%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и ROBT

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.43%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

19.39%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

24.92%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

25.54%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

25.55%

-6.60%

Сравнение комиссий FJP и ROBT

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и ROBT

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.62%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJP and ROBT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.97%) compared to ROBT (6.43%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FJP leads with 10.62% vs 1.26% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJP has performed better with a 10.62% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.02% for ROBT.

FJP is categorized as Japan Equities, while ROBT is Technology Equities. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.65% for ROBT.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор