PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJP с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.27%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FJP и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJP имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции NFTY немного отстают с 7.23%.

FJP

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.96%
1 год
31.06%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.27%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		10.96%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FJP and NFTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.29

Сравнение распределения секторов FJP и NFTY

Секторы
FJP
NFTY

Промышленность

43.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
16.6%

Технологии

10.7%
9.0%

Сырьевые материалы

10.4%
13.1%

Коммунальные услуги

5.7%
3.7%

Финансовые услуги

5.5%
20.9%

Энергетика

3.4%
8.5%

Здравоохранение

3.4%
9.9%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.1%

Промышленность

FJP
43.7%
NFTY
8.5%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
NFTY
16.6%

Технологии

FJP
10.7%
NFTY
9.0%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
NFTY
13.1%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
NFTY
3.7%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
NFTY
20.9%

Энергетика

FJP
3.4%
NFTY
8.5%

Здравоохранение

FJP
3.4%
NFTY
9.9%

Недвижимость

FJP
3.1%
NFTY

-

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
NFTY
1.9%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
NFTY
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

FJP vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.62

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.85

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.56

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

-1.34

+7.38

FJP vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и NFTY

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-47.67%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-16.14%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-21.55%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-21.55%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-47.67%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-16.22%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-9.63%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.82%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и NFTY

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.01%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

12.58%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

14.72%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.40%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

20.64%

-1.69%

Сравнение комиссий FJP и NFTY

И FJP, и NFTY имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и NFTY

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.62%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FJP and NFTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.97%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, FJP leads with 7.27% vs 7.23% for NFTY. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FJP has performed better with a 7.27% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJP and NFTY have the same expense ratio: 0.80% per year.

FJP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.93% for NFTY.

FJP is categorized as Japan Equities, while NFTY is India Equities. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор