Сравнение FJP с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FJP и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -14.78% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и KNG
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FJP vs. KNG — Ранг доходности на риск
FJP
KNG
Сравнение FJP c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.38 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.64 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.47 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 1.70 | +8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.38 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FJP и KNG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и KNG
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и KNG
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -35.12% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -10.55% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -18.20% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -6.79% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -4.10% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.94% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и KNG
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.36% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 7.47% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 13.64% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 13.63% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.30% | +1.47% |