PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJP с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с JPAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. FJP is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, FJP returned 31.06% vs 32.37% for JPAN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJP charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности FJP и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 16.24%.

FJP

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.96%
1 год
31.06%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.27%

JPAN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
9.33%
С начала года
16.24%
1 год
32.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и JPAN

2026 (YTD)202520242023
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		10.96%33.60%5.80%-0.46%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		16.24%22.96%18.16%5.17%

Correlation

The correlation between FJP and JPAN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between FJP and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJP и JPAN

Секторы
FJP
JPAN

Промышленность

43.7%
24.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
14.9%

Технологии

10.7%
22.4%

Сырьевые материалы

10.4%
5.3%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Финансовые услуги

5.5%
17.4%

Энергетика

3.4%
0.7%

Здравоохранение

3.4%
2.7%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.3%

Промышленность

FJP
43.7%
JPAN
24.2%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
JPAN
14.9%

Технологии

FJP
10.7%
JPAN
22.4%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
JPAN
5.3%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
JPAN

-

Финансовые услуги

FJP
5.5%
JPAN
17.4%

Энергетика

FJP
3.4%
JPAN
0.7%

Здравоохранение

FJP
3.4%
JPAN
2.7%

Недвижимость

FJP
3.1%
JPAN
2.2%

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
JPAN
7.0%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
JPAN
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с ADVEJPAN с FLJP

Доходность на риск

FJP vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.56

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.22

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.23

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

7.92

-1.88

FJP vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и JPAN

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-15.24%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-14.59%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-4.77%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-3.10%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.10%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и JPAN

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеют волатильность 6.97% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.73%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

17.35%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

20.79%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.52%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.52%

-0.57%

Сравнение комиссий FJP и JPAN

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и JPAN

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JPAN в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.62%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.39%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJP and JPAN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.97%) compared to JPAN (6.73%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, JPAN leads with 32.37% vs 31.06% for FJP. On fees, JPAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 32.37% return vs 31.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

JPAN has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.62% for FJP.

They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.79% for JPAN.

JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор