PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с IVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.48%/yr vs 10.97%/yr for IVLU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJP charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности FJP и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.97% соответственно.

FJP

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.81%
10 лет*
7.48%

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.28%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between FJP and IVLU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.70

The correlation between FJP and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJP и IVLU

Секторы
FJP
IVLU

Промышленность

45.0%
17.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.4%

Сырьевые материалы

9.7%
7.5%

Технологии

8.9%
11.3%

Коммунальные услуги

6.1%
3.3%

Финансовые услуги

5.6%
25.3%

Энергетика

4.2%
5.1%

Здравоохранение

3.6%
9.7%

Недвижимость

3.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.0%

Промышленность

FJP
45.0%
IVLU
17.2%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.0%
IVLU
7.4%

Сырьевые материалы

FJP
9.7%
IVLU
7.5%

Технологии

FJP
8.9%
IVLU
11.3%

Коммунальные услуги

FJP
6.1%
IVLU
3.3%

Финансовые услуги

FJP
5.6%
IVLU
25.3%

Энергетика

FJP
4.2%
IVLU
5.1%

Здравоохранение

FJP
3.6%
IVLU
9.7%

Недвижимость

FJP
3.5%
IVLU
1.5%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
IVLU
6.3%

Коммуникационные услуги

FJP
0.7%
IVLU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

FJP vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.36

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.22

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.04

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

11.57

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJP vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.36

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FJP и IVLU

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-41.85%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-11.69%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-15.48%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-26.04%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-41.85%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.81%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-8.59%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.06%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и IVLU

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.63%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

12.20%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

15.09%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

16.48%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.66%

+1.22%

Сравнение комиссий FJP и IVLU

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и IVLU

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IVLU в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FJP and IVLU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.51%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 10.97% vs 7.48% for FJP. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 10.97% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.49% for FJP.

FJP is categorized as Japan Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор