Сравнение FJP с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
FJP и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.76% соответственно.
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и IVLU
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
FJP vs. IVLU — Ранг доходности на риск
FJP
IVLU
Сравнение FJP c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.15 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.85 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.24 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 12.46 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FJP и IVLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и IVLU
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности IVLU в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и IVLU
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -41.85% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.89% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -26.04% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -41.85% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -6.21% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -8.69% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.09% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и IVLU
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.14% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 11.26% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 18.05% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 16.35% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.65% | +1.12% |