PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с GSJY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds - FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index while GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.48%/yr vs 9.28%/yr for GSJY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FJP charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.

Доходность

Сравнение доходности FJP и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям GSJY по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.28% соответственно.

FJP

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.81%
10 лет*
7.48%

GSJY

1 день
0.75%
1 месяц
4.99%
С начала года
13.29%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.76%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.28%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.29%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Correlation

The correlation between FJP and GSJY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.82

The correlation between FJP and GSJY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJP и GSJY

Секторы
FJP
GSJY

Промышленность

45.0%
26.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.4%

Сырьевые материалы

9.7%
3.4%

Технологии

8.9%
17.5%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Финансовые услуги

5.6%
18.1%

Энергетика

4.2%
3.4%

Здравоохранение

3.6%
5.8%

Недвижимость

3.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
6.0%

Промышленность

FJP
45.0%
GSJY
26.3%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.0%
GSJY
13.4%

Сырьевые материалы

FJP
9.7%
GSJY
3.4%

Технологии

FJP
8.9%
GSJY
17.5%

Коммунальные услуги

FJP
6.1%
GSJY
1.4%

Финансовые услуги

FJP
5.6%
GSJY
18.1%

Энергетика

FJP
4.2%
GSJY
3.4%

Здравоохранение

FJP
3.6%
GSJY
5.8%

Недвижимость

FJP
3.5%
GSJY
1.5%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
GSJY
3.3%

Коммуникационные услуги

FJP
0.7%
GSJY
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP

Доходность на риск

FJP vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.54

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.24

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.12

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

7.09

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJP vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSJY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FJP и GSJY

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и GSJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-32.53%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-14.08%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-14.96%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-32.53%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-32.53%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.62%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-7.58%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.21%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и GSJY

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.21%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

15.17%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.48%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

18.07%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.04%

+1.84%

Сравнение комиссий FJP и GSJY

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и GSJY

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности GSJY в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJP and GSJY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.51%) compared to GSJY (4.21%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs GSJY's -32.53%.

On 10-year performance, GSJY leads with 9.28% vs 7.48% for FJP. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSJY has performed better with a 9.28% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.75% for GSJY.

FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.25% for GSJY.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор