Сравнение FJP с GSJY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).
FJP и GSJY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и GSJY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и GSJY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 7.13% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям GSJY по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.18% соответственно.
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
GSJY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и GSJY
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.
Доходность на риск
FJP vs. GSJY — Ранг доходности на риск
FJP
GSJY
Сравнение FJP c GSJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | GSJY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.50 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.11 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.30 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 8.67 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.50 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FJP и GSJY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и GSJY
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GSJY в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.85% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и GSJY
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и GSJY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -32.53% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -14.08% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -32.53% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -32.53% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -7.92% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -7.62% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.73% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и GSJY
Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 8.60%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 9.24% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 15.11% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.17% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 17.96% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.97% | +1.80% |