PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJP с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both Japan Equities funds - FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index while FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJP returned 10.62%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJP charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности FJP и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.

FJP

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.96%
1 год
31.06%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.27%

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		10.96%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%3.28%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FJP and FLJH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.68

The correlation between FJP and FLJH shifts across timeframes, from 0.66 (5 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FJP и FLJH

Секторы
FJP
FLJH

Промышленность

43.7%
25.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.7%

Технологии

10.7%
19.4%

Сырьевые материалы

10.4%
4.4%

Коммунальные услуги

5.7%
1.2%

Финансовые услуги

5.5%
15.8%

Энергетика

3.4%
0.9%

Здравоохранение

3.4%
5.5%

Недвижимость

3.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.0%

Промышленность

FJP
43.7%
FLJH
25.2%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
FLJH
12.7%

Технологии

FJP
10.7%
FLJH
19.4%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
FLJH
4.4%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
FLJH
1.2%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
FLJH
15.8%

Энергетика

FJP
3.4%
FLJH
0.9%

Здравоохранение

FJP
3.4%
FLJH
5.5%

Недвижимость

FJP
3.1%
FLJH
3.0%

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
FLJH
8.0%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
FLJH
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

FJP vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.33

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.11

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.16

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

15.64

-9.61

FJP vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и FLJH

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-31.51%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-10.80%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-20.39%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-20.39%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-4.01%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-5.27%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.87%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и FLJH

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеют волатильность 6.97% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.77%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

15.03%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

19.26%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

18.72%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.88%

-0.93%

Сравнение комиссий FJP и FLJH

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и FLJH

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FLJH в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.62%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJP and FLJH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.97%) compared to FLJH (6.77%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs 10.62% for FJP. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.50% for FLJH.

FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор