PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с DBJP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.86%/yr vs 17.47%/yr for DBJP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJP charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности FJP и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 7.86% против 17.47% соответственно.

FJP

1 день
-3.66%
1 месяц
0.74%
С начала года
14.36%
6 месяцев
13.78%
1 год
34.76%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.07%
10 лет*
7.86%

DBJP

1 день
-4.33%
1 месяц
3.46%
С начала года
21.03%
6 месяцев
21.10%
1 год
53.92%
3 года*
28.45%
5 лет*
21.61%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.36%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.03%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between FJP and DBJP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.71

The correlation between FJP and DBJP shifts across timeframes, from 0.66 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FJP и DBJP

Секторы
FJP
DBJP

Промышленность

43.7%
24.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.9%

Технологии

10.7%
21.7%

Сырьевые материалы

10.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.7%
1.0%

Финансовые услуги

5.5%
17.0%

Энергетика

3.4%
0.9%

Здравоохранение

3.4%
5.6%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.3%

Промышленность

FJP
43.7%
DBJP
24.5%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
DBJP
11.9%

Технологии

FJP
10.7%
DBJP
21.7%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
DBJP
3.4%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
DBJP
1.0%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
DBJP
17.0%

Энергетика

FJP
3.4%
DBJP
0.9%

Здравоохранение

FJP
3.4%
DBJP
5.6%

Недвижимость

FJP
3.1%
DBJP
1.9%

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
DBJP
8.9%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
DBJP
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с DXJFJP с EWJVFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

FJP vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.72

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.58

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.22

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

19.97

-12.90

FJP vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и DBJP

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-31.30%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-10.39%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-21.50%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-21.50%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-31.30%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.33%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-7.27%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.71%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и DBJP

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 8.15% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.92%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

15.56%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

19.90%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

19.18%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

19.31%

-0.40%

Сравнение комиссий FJP и DBJP

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и DBJP

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DBJP в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FJP and DBJP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (8.15%) compared to DBJP (7.92%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 17.47% vs 7.86% for FJP. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 17.47% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.25% for DBJP.

FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор