Сравнение FJAN с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
FJAN и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FJAN и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJAN и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | -2.20% | 13.69% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FJAN показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
FJAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJAN и ZMAR
FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
FJAN vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
FJAN
ZMAR
Сравнение FJAN c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJAN | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.31 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.65 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.74 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 18.69 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.31 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.86 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между FJAN и ZMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAN и ZMAR
Ни FJAN, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FJAN и ZMAR
Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.58% | -2.30% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -1.92% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -0.65% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.25% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.38% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJAN и ZMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.19% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 1.67% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 3.11% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 3.21% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 3.21% | +7.27% |