PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJAN с ZJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJAN (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January) and ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) are both Defined Outcome funds. FJAN is passively managed, while ZJUN is actively managed. Over the past year, FJAN returned 19.11% vs 6.37% for ZJUN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJAN charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZJUN.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 2.35%.

FJAN

1 день
0.07%
1 месяц
2.26%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.11%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJAN и ZJUN

2026 (YTD)2025
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		6.59%12.14%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		2.35%3.95%

Correlation

The correlation between FJAN and ZJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between FJAN and ZJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с PSMRFJAN с BUFQFJAN с BGLD
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с FMARZJUN с AIOOZJUN с DMAXZJUN с KAPRZJUN с BOCTZJUN с ZOCTZJUN с PSCW

Доходность на риск

FJAN vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг доходности на риск ZJUN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANZJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.50

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
5.86

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.83

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.95

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

39.09

-22.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJUN равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и ZJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.50

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

3.47

-2.33

Просадки

Сравнение просадок FJAN и ZJUN

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и ZJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJANZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-1.08%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-1.08%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.07%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.08%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.16%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и ZJUN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJANZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.29%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

1.46%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

1.83%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

1.84%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

1.84%

+8.54%

Сравнение комиссий FJAN и ZJUN

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и ZJUN

Ни FJAN, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJAN and ZJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJAN has higher volatility (1.33%) compared to ZJUN (0.29%). In terms of maximum drawdown, FJAN dropped -13.58% vs ZJUN's -1.08%.

On 1-year performance, FJAN leads with 19.11% vs 6.37% for ZJUN. On fees, ZJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FJAN has performed better with a 19.11% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FJAN.

FJAN and ZJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FJAN and 0.79% for ZJUN.

ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJAN и ZJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор