PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUN с BOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJUN с BOCT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) and BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZJUN is actively managed, while BOCT is passively managed. Over the past year, ZJUN returned 5.00% vs 16.97% for BOCT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZJUN и BOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZJUN показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у BOCT с доходностью 6.08%.

ZJUN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.42%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOCT

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.19%
С начала года
6.08%
6 месяцев
5.36%
1 год
16.97%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJUN и BOCT

2026 (YTD)2025
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		1.64%4.15%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		6.08%12.95%

Correlation

The correlation between ZJUN and BOCT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between ZJUN and BOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с FMARZJUN с AIOOZJUN с DMAXZJUN с KAPRZJUN с ZOCTZJUN с PSCWZJUN с SMAX
Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с IVWBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с FBUF

Доходность на риск

ZJUN vs. BOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUN
Ранг доходности на риск ZJUN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUN c BOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZJUNBOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.05

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.87

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.80

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.60

13.24

+10.36

ZJUN vs. BOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUN на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOCT равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUN и BOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZJUN и BOCT

Максимальная просадка ZJUN за все время составила -1.08%, что меньше максимальной просадки BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUN и BOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJUNBOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.08%

-24.54%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-6.09%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.24%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.59%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.28%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUN и BOCT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) составляет 1.02%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что ZJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJUNBOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.64%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

6.46%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

8.37%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

11.15%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

13.80%

-11.76%

Сравнение комиссий ZJUN и BOCT

И ZJUN, и BOCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUN и BOCT

Ни ZJUN, ни BOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZJUN and BOCT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOCT has higher volatility (2.64%) compared to ZJUN (1.02%). In terms of maximum drawdown, ZJUN dropped -1.08% vs BOCT's -24.54%.

On 1-year performance, BOCT leads with 16.97% vs 5.00% for ZJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOCT has performed better with a 16.97% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZJUN and BOCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

ZJUN and BOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJUN и BOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор