PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с ZDEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

FJAN и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAN и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и ZDEK

2026 (YTD)20252024
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.04%12.74%0.46%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.22%.

FJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.41%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQ
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий FJAN и ZDEK

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

FJAN vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.40

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.65

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

5.14

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

20.79

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.40

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между FJAN и ZDEK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и ZDEK

Ни FJAN, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и ZDEK

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-3.40%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-1.51%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.79%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.50%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.39%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и ZDEK

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.98%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

2.01%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

3.31%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

3.44%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

3.44%

+7.04%