PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJACX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJACX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FJACX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJACX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		-1.82%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%9.62%30.01%-17.37%9.59%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.51% соответственно.

FJACX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.95%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.29%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с FSCRXFJACX с VSIAXFJACX с IWMIFJACX с FSMDX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FJACX и VSCPX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Доходность на риск

FJACX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJACX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJACXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.91

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.96

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJACX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJACXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между FJACX и VSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и VSCPX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		10.63%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и VSCPX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJACXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-41.81%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.29%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-28.13%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-41.81%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.11%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.55%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.32%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и VSCPX

Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) составляет 6.46%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FJACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJACXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.81%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.60%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

21.79%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.74%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

21.55%

+0.01%