PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJACX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJACX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FJACX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJACX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		-1.82%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%9.62%30.01%-17.37%9.59%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.69% соответственно.

FJACX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.95%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.29%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с FSCRXFJACX с VSIAXFJACX с IWMIFJACX с FSMDX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий FJACX и TNVIX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Доходность на риск

FJACX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJACX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJACXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.02

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.12

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.98

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJACX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJACXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FJACX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и TNVIX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		10.63%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и TNVIX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJACXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-42.75%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.34%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-25.61%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-42.75%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.12%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.27%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и TNVIX

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.46% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJACXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.79%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.89%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

20.74%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

19.78%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

21.08%

+0.48%