Сравнение FIXP с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
FIXP и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXP и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXP и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | -0.32% | 4.72% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
FIXP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXP и DIAL
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
FIXP vs. DIAL — Ранг доходности на риск
FIXP
DIAL
Сравнение FIXP c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.97 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.93 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.22 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FIXP и DIAL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и DIAL
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.53% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и DIAL
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXP | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -22.19% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.34% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.19% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -5.63% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и DIAL
Текущая волатильность для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) составляет 1.59%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXP | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.10% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.77% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.48% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 7.00% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 7.07% | -3.25% |