Сравнение FIXP с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
FIXP и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXP и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXP и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | -0.32% | 4.72% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 6.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.24%.
FIXP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXP и CGMS
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
FIXP vs. CGMS — Ранг доходности на риск
FIXP
CGMS
Сравнение FIXP c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.82 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.94 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.62 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FIXP и CGMS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и CGMS
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности CGMS в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.53% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и CGMS
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXP | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -4.08% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.65% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.42% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.69% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.83% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и CGMS
Текущая волатильность для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) составляет 1.59%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXP | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.93% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.47% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.44% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 5.19% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 5.19% | -1.37% |