Сравнение FIXP с CGMS
FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FIXP returned 5.96% vs 5.81% for CGMS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIXP charges 1.01%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности FIXP и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.77%.
FIXP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXP и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.50% | 4.62% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 6.97% |
Correlation
The correlation between FIXP and CGMS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between FIXP and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXP vs. CGMS — Ранг доходности на риск
FIXP
CGMS
Сравнение FIXP c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXP | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.36 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 10.46 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXP и CGMS
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXP | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -4.08% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -2.47% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.18% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.66% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.56% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и CGMS
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FIXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXP | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.14% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.79% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.50% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 5.12% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 5.12% | -1.27% |
Сравнение комиссий FIXP и CGMS
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и CGMS
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности CGMS в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.38% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIXP and CGMS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIXP has higher volatility (1.35%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, FIXP dropped -3.42% vs CGMS's -4.08%.
On 1-year performance, FIXP leads with 5.96% vs 5.81% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIXP has performed better with a 5.96% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
CGMS has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.38% for FIXP.
They also come from different issuers: FolioBeyond and Capital Group. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 0.39% for CGMS.
FIXP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXP и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор