PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXP с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXP с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

FIXP и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXP и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXP и AGGH

2026 (YTD)2025
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF		0.08%4.72%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, FIXP показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

FIXP

1 день
0.40%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FIXP:
FIXP с RISRFIXP с OGSPFIXP с OOSPFIXP с PSQOFIXP с CGMSFIXP с MUSIFIXP с CARY
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий FIXP и AGGH

FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FIXP vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXP
Ранг доходности на риск FIXP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXP c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXPAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.42

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.64

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.56

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

1.52

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXP vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXP на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXP и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXPAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.42

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.26

+0.79

Корреляция

Корреляция между FIXP и AGGH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXP и AGGH

Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF		5.51%5.27%0.00%0.00%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FIXP и AGGH

Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXPAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.42%

-13.26%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-6.50%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.01%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-4.57%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.40%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXP и AGGH

Текущая волатильность для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) составляет 1.63%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что FIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXPAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.87%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.49%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

8.56%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

8.57%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

8.57%

-4.74%