PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXP с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXP с AFIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FIXP returned 6.63% vs 5.22% for AFIF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FIXP charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.

Доходность

Сравнение доходности FIXP и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIXP показывает доходность 1.33%, а AFIF немного выше – 1.38%.

FIXP

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXP и AFIF

2026 (YTD)2025
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF		1.33%4.72%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.38%6.18%

Correlation

The correlation between FIXP and AFIF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FIXP и AFIF

Секторы
FIXP
AFIF

Недвижимость

100.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FIXP
100.0%
AFIF

-

Коммуникационные услуги

FIXP
0.0%
AFIF

-

Сырьевые материалы

FIXP

-

AFIF

-

Потребительский циклический сектор

FIXP

-

AFIF

-

Потребительский защитный сектор

FIXP

-

AFIF

-

Энергетика

FIXP

-

AFIF
100.0%

Финансовые услуги

FIXP

-

AFIF

-

Здравоохранение

FIXP

-

AFIF

-

Промышленность

FIXP

-

AFIF

-

Технологии

FIXP

-

AFIF

-

Коммунальные услуги

FIXP

-

AFIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FIXP:
FIXP с RISRFIXP с OGSPFIXP с AINPFIXP с PSQOFIXP с OOSPFIXP с MUSIFIXP с FLXR
Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с LSSTAFIF с BGRN

Доходность на риск

FIXP vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXP
Ранг доходности на риск FIXP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXP c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXPAFIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.90

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.74

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.22

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

14.16

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXP vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXP на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIF равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXP и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXPAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.90

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.42

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FIXP и AFIF

Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и AFIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXPAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.42%

-10.29%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-1.63%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.11%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.23%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXP и AFIF

FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FIXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXPAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.61%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.03%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

2.76%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

4.44%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

6.27%

-2.48%

Сравнение комиссий FIXP и AFIF

FIXP берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXP и AFIF

Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности AFIF в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF		5.39%5.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIXP and AFIF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIXP has higher volatility (0.93%) compared to AFIF (0.61%). In terms of maximum drawdown, FIXP dropped -3.42% vs AFIF's -10.29%.

On 1-year performance, FIXP leads with 6.63% vs 5.22% for AFIF. On fees, FIXP is cheaper at 1.01% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIXP has performed better with a 6.63% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIXP is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.

FIXP has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.58% for AFIF.

They also come from different issuers: FolioBeyond and Regents Park Funds. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 1.08% for AFIF.

FIXP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXP и AFIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор