PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с 2318.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с 2318.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and 2318.HK (Ping An Insurance) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 9.74%/yr for 2318.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и 2318.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Ping An Insurance (2318.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FIX торгуется в USD, в то время как 2318.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2318.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у 2318.HK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции 2318.HK по среднегодовой доходности: 51.27% против 9.74% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

2318.HK

1 день
0.54%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.85%
1 год
26.49%
3 года*
9.45%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и 2318.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
2318.HK
Ping An Insurance		-9.86%49.16%40.39%-27.79%-2.46%-38.92%6.71%37.21%-14.14%112.55%

Correlation

The correlation between FIX and 2318.HK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between FIX and 2318.HK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Ping An Insurance

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B

Доходность на риск

FIX vs. 2318.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c 2318.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Ping An Insurance (2318.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIX2318.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
0.87

+4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
1.41

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.17

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

1.13

+16.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

2.66

+56.81

FIX vs. 2318.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа 2318.HK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и 2318.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и 2318.HK

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки 2318.HK в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и 2318.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIX2318.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-78.94%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-21.86%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-46.01%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-57.80%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-66.79%

+17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-25.16%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-32.12%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

9.23%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и 2318.HK

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Ping An Insurance (2318.HK) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2318.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIX2318.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

3.57%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

22.36%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

28.64%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

40.61%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

33.24%

+9.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и 2318.HK

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности 2318.HK в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и 2318.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Ping An Insurance. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FIX значения в USD, 2318.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

FIX and 2318.HK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и 2318.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор