PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWFX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWFX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIWFX (Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FIWFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIWFX returned 6.40%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIWFX charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FIWFX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIWFX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FIWFX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 6.40% против 17.53% соответственно.

FIWFX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
4.94%
6 месяцев
5.23%
1 год
12.66%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.40%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWFX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		4.94%11.81%6.76%11.32%-14.44%6.84%11.61%16.47%-3.39%12.67%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FIWFX and FCNTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.81

The correlation between FIWFX and FCNTX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FIWFX:
FIWFX с FFWTXFIWFX с FIWTXFIWFX с FFLEXFIWFX с FDRRFIWFX с FBGRXFIWFX с FFFAXFIWFX с FNILX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FIWFX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWFX
Ранг доходности на риск FIWFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWFX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.77

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.46

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.20

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

9.33

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWFX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWFX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWFX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.77

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FIWFX и FCNTX

Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWFXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-49.19%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-11.30%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-19.75%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-32.59%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.50%

-32.59%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-8.16%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.65%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWFX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWFXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.30%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

10.47%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

14.02%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

19.15%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

19.68%

-12.18%

Сравнение комиссий FIWFX и FCNTX

FIWFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWFX и FCNTX

Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		4.89%5.46%5.21%2.60%3.14%2.90%2.67%18.25%3.19%1.99%1.91%1.77%

Часто задаваемые вопросы

FIWFX and FCNTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.30%) compared to FIWFX (1.89%). In terms of maximum drawdown, FIWFX dropped -19.50% vs FCNTX's -49.19%.

FIWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWFX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор