PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWFX с FFWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWFX с FFWTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX).

FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWFX и FFWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWFX и FFWTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		-0.00%11.81%6.76%11.32%-14.44%6.84%11.61%16.47%-3.39%12.67%
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		0.22%10.16%5.83%9.88%-12.97%5.15%10.45%14.36%-2.58%10.73%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FIWFX превзошли акции FFWTX по среднегодовой доходности: 6.07% против 5.23% соответственно.

FIWFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.24%
1 год
9.58%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.07%

FFWTX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
8.13%
3 года*
7.19%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FIWFX:
FIWFX с FIWTXFIWFX с FFLEXFIWFX с FDRRFIWFX с FFFAXFIWFX с FCNTXFIWFX с FNILXFIWFX с FBGRX
Часто сравнивают с FFWTX:
FFWTX с FFFCXFFWTX с FIWTXFFWTX с FDRRFFWTX с FNILXFFWTX с FDVVFFWTX с FFLEXFFWTX с BND

Сравнение комиссий FIWFX и FFWTX

И FIWFX, и FFWTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FIWFX vs. FFWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWFX
Ранг доходности на риск FIWFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFWTX
Ранг доходности на риск FFWTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWFX c FFWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFXFFWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.30

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.32

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

9.25

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWFX vs. FFWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFWTX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWFX и FFWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFXFFWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между FIWFX и FFWTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWFX и FFWTX

Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FFWTX в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		5.46%5.46%5.21%2.60%3.14%2.90%2.67%18.25%3.19%1.99%1.91%1.77%
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		4.55%4.56%5.03%3.32%3.76%3.70%2.59%16.46%4.78%2.64%1.91%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FIWFX и FFWTX

Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки FFWTX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и FFWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWFXFFWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-17.44%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-3.68%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-17.44%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.50%

-17.44%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.31%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.94%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.92%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWFX и FFWTX

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWFXFFWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.20%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

3.22%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

5.11%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

6.06%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.09%

+1.40%