Сравнение FIWGX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWGX и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWGX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund | -0.76% | 6.90% | 2.14% | 6.51% | -13.71% | -0.37% | 10.21% | 9.39% | 1.28% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.
FIWGX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWGX и IUSB
FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
FIWGX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
FIWGX
IUSB
Сравнение FIWGX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWGX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.89 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.81 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWGX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FIWGX и IUSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWGX и IUSB
Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund | 2.75% | 3.68% | 4.36% | 3.79% | 2.24% | 1.77% | 6.83% | 4.30% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FIWGX и IUSB
Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWGX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -17.90% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.49% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | -17.87% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.67% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.62% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.81% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWGX и IUSB
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWGX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.63% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.41% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.13% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.77% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 5.03% | +0.50% |