PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWEX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWEX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		-0.49%5.33%1.79%6.89%-10.82%2.48%4.74%8.46%2.59%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FIWEX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIWEX:
FIWEX с VTEBFIWEX с FSKAXFIWEX с FSMUXFIWEX с FSPSXFIWEX с LSMSXFIWEX с APUSXFIWEX с ATOIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FIWEX и FNILX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FIWEX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWEX
Ранг доходности на риск FIWEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

7.14

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.09

Корреляция

Корреляция между FIWEX и FNILX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и FNILX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		3.11%4.05%3.00%2.63%2.07%2.69%3.03%3.19%0.81%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и FNILX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWEXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-33.76%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-12.18%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.40%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-6.36%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.47%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.57%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWEXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.33%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.59%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

18.44%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

17.27%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

20.19%

-15.49%