PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWEX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWEX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		-0.49%5.33%1.79%6.89%-10.82%2.48%4.74%8.46%2.59%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%-10.87%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FIWEX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FIWEX:
FIWEX с VTEBFIWEX с APUSXFIWEX с BATVXFIWEX с DFABXFIWEX с DFSMXFIWEX с FCNTXFIWEX с FNILX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FIWEX и FBGRX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIWEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWEX
Ранг доходности на риск FIWEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.00

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

7.92

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между FIWEX и FBGRX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и FBGRX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		3.11%4.05%3.00%2.63%2.07%2.69%3.03%3.19%0.81%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и FBGRX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWEXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-58.64%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-13.89%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-43.08%

+26.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-8.68%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-12.58%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.51%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWEXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

7.83%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

14.08%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

24.98%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

24.93%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

23.63%

-18.93%