Сравнение FIWDX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FIWDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWDX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWDX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | -0.22% | 8.98% | 6.07% | 9.20% | -11.76% | 3.51% | 7.60% | 11.20% | -1.63% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWDX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.
FIWDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWDX и FBALX
FIWDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FIWDX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FIWDX
FBALX
Сравнение FIWDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWDX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.37 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.99 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.05 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 9.47 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWDX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.37 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.79 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIWDX и FBALX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWDX и FBALX
Дивидендная доходность FIWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 4.09% | 4.39% | 4.21% | 4.02% | 2.99% | 4.28% | 4.62% | 4.39% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FIWDX и FBALX
Максимальная просадка FIWDX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWDX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWDX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -43.57% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.14% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -22.89% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -4.56% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.39% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.76% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWDX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FIWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWDX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 4.19% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 6.77% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 11.94% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 12.18% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 12.75% | -7.87% |