PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWDX с FHYDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWDX с FHYDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) and FHYDX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K) are both mutual funds - FIWDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FHYDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIWDX returned 3.23%/yr vs 9.58%/yr for FHYDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIWDX charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for FHYDX.

Доходность

Сравнение доходности FIWDX и FHYDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIWDX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у FHYDX с доходностью 11.59%.

FIWDX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.76%
С начала года
3.15%
6 месяцев
3.49%
1 год
9.43%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

FHYDX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.26%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.71%
1 год
26.56%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWDX и FHYDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		3.15%8.98%6.07%9.20%-11.76%3.51%7.60%11.20%-1.63%
FHYDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K		11.59%21.15%15.69%20.03%-18.91%16.34%17.89%26.65%-8.24%

Correlation

The correlation between FIWDX and FHYDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.57

The correlation between FIWDX and FHYDX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K

Часто сравнивают с FIWDX:
FIWDX с FBKWXFIWDX с FGRIXFIWDX с FBCGFIWDX с FBALXFIWDX с FTECFIWDX с FADMXFIWDX с SPHIX
Часто сравнивают с FHYDX:
FHYDX с FTIHXFHYDX с LTFIXFHYDX с FBGRXFHYDX с FRKMXFHYDX с FSELXFHYDX с FXAIXFHYDX с FCNTX

Доходность на риск

FIWDX vs. FHYDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWDX
Ранг доходности на риск FIWDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHYDX
Ранг доходности на риск FHYDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWDX c FHYDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWDXFHYDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.40

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.36

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.17

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

13.87

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWDX vs. FHYDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWDX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYDX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWDX и FHYDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWDXFHYDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.71

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FIWDX и FHYDX

Максимальная просадка FIWDX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FHYDX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWDX и FHYDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWDXFHYDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-31.34%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-8.64%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-14.26%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-27.67%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.56%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.87%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.97%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWDX и FHYDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FIWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWDXFHYDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.82%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.30%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

11.39%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

14.44%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

16.54%

-11.66%

Сравнение комиссий FIWDX и FHYDX

FIWDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FHYDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWDX и FHYDX

Дивидендная доходность FIWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FHYDX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHYDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K		3.81%2.82%4.98%1.84%6.24%8.59%4.92%3.51%3.23%
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		4.35%4.39%4.21%4.02%2.99%4.28%4.62%4.39%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FIWDX and FHYDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYDX has higher volatility (3.82%) compared to FIWDX (1.39%). In terms of maximum drawdown, FIWDX dropped -15.96% vs FHYDX's -31.34%.

FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWDX и FHYDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор