Сравнение FIWDX с EVTR
FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both funds - FIWDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Over the past year, FIWDX returned 8.59% vs 5.12% for EVTR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIWDX charges 0.61%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности FIWDX и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIWDX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 1.07%.
FIWDX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIWDX и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 3.23% | 8.98% | 4.68% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1.07% | 8.10% | 4.03% |
Correlation
The correlation between FIWDX and EVTR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FIWDX and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIWDX vs. EVTR — Ранг доходности на риск
FIWDX
EVTR
Сравнение FIWDX c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIWDX | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.80 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 5.40 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIWDX и EVTR
Максимальная просадка FIWDX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWDX и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIWDX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -4.08% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.86% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.68% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.97% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.95% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWDX и EVTR
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FIWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIWDX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.29% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.96% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.71% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.32% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.32% | +0.56% |
Сравнение комиссий FIWDX и EVTR
FIWDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWDX и EVTR
Дивидендная доходность FIWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности EVTR в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.64% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 4.35% | 4.39% | 4.21% | 4.02% | 2.99% | 4.28% | 4.62% | 4.39% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
FIWDX and EVTR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIWDX has higher volatility (1.49%) compared to EVTR (1.29%). In terms of maximum drawdown, FIWDX dropped -15.96% vs EVTR's -4.08%.
FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIWDX и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор