Сравнение FIVY с IBID
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -7.78% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | -0.02% |
Correlation
The correlation between FIVY and IBID is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. IBID — Ранг доходности на риск
FIVY
IBID
Сравнение FIVY c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.72 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 7.20 | -7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 29.14 | -29.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и IBID
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -1.28% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -0.55% | -32.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -0.55% | -19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -0.22% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 0.13% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и IBID
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 0.35% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 0.86% | +21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 1.23% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 2.24% | +30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 2.24% | +30.62% |
Сравнение комиссий FIVY и IBID
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и IBID
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and IBID have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.69%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -7.78% for FIVY. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 3.68% for IBID.
FIVY is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор