PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с JFEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVLX с JFEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVLX (Fidelity International Value Fund) and JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIVLX returned 9.34%/yr vs 10.19%/yr for JFEAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIVLX charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for JFEAX.

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и JFEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у JFEAX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям JFEAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.19% соответственно.

FIVLX

1 день
-0.60%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.44%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.58%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.34%

JFEAX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.82%
3 года*
25.52%
5 лет*
13.85%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVLX и JFEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		6.44%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		8.93%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%

Correlation

The correlation between FIVLX and JFEAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.97

The correlation between FIVLX and JFEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTX

Доходность на риск

FIVLX vs. JFEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c JFEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXJFEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.24

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.06

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.82

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

10.50

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. JFEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFEAX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и JFEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXJFEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и JFEAX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и JFEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVLXJFEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-62.44%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.02%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-13.64%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.71%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-48.74%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.32%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-14.89%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и JFEAX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVLXJFEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.91%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.18%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.93%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.18%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.99%

-0.07%

Сравнение комиссий FIVLX и JFEAX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JFEAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и JFEAX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности JFEAX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.18%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.53%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIVLX and JFEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVLX has higher volatility (4.57%) compared to JFEAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, FIVLX dropped -65.21% vs JFEAX's -62.44%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVLX и JFEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор