Сравнение FIVLX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVLX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FIVLX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.22% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и IVFIX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
FIVLX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
FIVLX
IVFIX
Сравнение FIVLX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.12 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.75 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.40 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 18.54 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и IVFIX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и IVFIX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVLX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -51.49% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.47% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -21.29% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -33.46% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.22% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -11.69% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.01% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и IVFIX
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVLX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.59% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 8.19% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 14.67% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 12.97% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.74% | +3.13% |