PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.87% соответственно.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий FIVLX и GTMIX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.67

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.40

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.54

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

16.76

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.67

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между FIVLX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и GTMIX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и GTMIX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-58.31%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.24%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-28.81%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-40.32%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-4.51%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-12.75%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.38%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и GTMIX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.97%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.56%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.56%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

14.91%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.06%

+1.81%