Сравнение FIVLX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVLX и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.76% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и EFV
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
FIVLX vs. EFV — Ранг доходности на риск
FIVLX
EFV
Сравнение FIVLX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.97 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.96 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 11.45 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и EFV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и EFV
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и EFV
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVLX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -63.94% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.29% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -25.84% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -43.16% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.84% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -14.93% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.92% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и EFV
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVLX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.67% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.53% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 16.96% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.86% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.87% | 0.00% |