Сравнение FIVFX с PVAL
FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и PVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVFX и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 6.74% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 13.07% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.77% |
Correlation
The correlation between FIVFX and PVAL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FIVFX and PVAL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVFX vs. PVAL — Ранг доходности на риск
FIVFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PVAL
Сравнение FIVFX c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVFX | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и PVAL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVFX | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и PVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVFX | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.25% | — |
Сравнение комиссий FIVFX и PVAL
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и PVAL
FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.97% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVFX and PVAL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIVFX и PVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор