PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVE с TTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с TTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIVE (Five Below, Inc.) and TTI (TETRA Technologies, Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, FIVE returned 15.35%/yr vs 4.53%/yr for TTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и TTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TTI с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции TTI по среднегодовой доходности: 15.35% против 4.53% соответственно.

FIVE

1 день
-2.09%
1 месяц
-16.42%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
6.80%
1 год
46.44%
3 года*
0.23%
5 лет*
0.09%
10 лет*
15.35%

TTI

1 день
6.78%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.87%
6 месяцев
18.80%
1 год
234.01%
3 года*
50.67%
5 лет*
20.78%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVE и TTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		-0.99%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		5.87%161.73%-20.80%30.64%21.83%229.66%-56.05%16.67%-60.66%-12.29%

Correlation

The correlation between FIVE and TTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$10.37B

TTI:

$1.36B

EPS

FIVE:

$7.93

TTI:

$0.05

Коэффициент P/E

FIVE:

23.51

TTI:

183.89

Коэффициент PEG

FIVE:

2.61

TTI:

0.22

Коэффициент P/S

FIVE:

2.04

TTI:

2.12

Коэффициент P/B

FIVE:

4.48

TTI:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$5.08B

TTI:

$630.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.77B

TTI:

$154.82M

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$757.48M

TTI:

$85.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Below, Inc.

TETRA Technologies, Inc.

Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с DGFIVE с VOOFIVE с QQQFIVE с DKSFIVE с PEPFIVE с OLLI
Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с APTTI с MODTTI с NRTTTI с XLE

Доходность на риск

FIVE vs. TTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVE c TTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVETTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.89

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.66

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

6.26

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

15.75

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVE vs. TTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа TTI равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и TTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVETTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.89

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.06

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FIVE и TTI

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки TTI в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и TTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVETTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-99.27%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.71%

-37.66%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.13%

-67.43%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.40%

-67.43%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-96.60%

+20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-67.24%

+42.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-55.74%

+32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

14.93%

-9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и TTI

Five Below, Inc. (FIVE) и TETRA Technologies, Inc. (TTI) имеют волатильность 18.13% и 18.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVETTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

18.11%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

41.31%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

60.63%

-21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.93%

61.36%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

75.52%

-29.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и TTI

Ни FIVE, ни TTI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и TTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и TETRA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.29B
156.25M
(FIVE) Общая выручка
(TTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и TTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и TETRA Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
33.3%
24.5%
Активы портфеля
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

TTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

TTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

TTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

FIVE and TTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVE has higher volatility (18.13%) compared to TTI (18.11%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs TTI's -99.27%.

TTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVE и TTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор