PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVE с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с STX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVE (Five Below, Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, FIVE returned 16.02%/yr vs 51.08%/yr for STX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 16.02% против 51.08% соответственно.

FIVE

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.65%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.22%
1 год
62.93%
3 года*
1.17%
5 лет*
0.91%
10 лет*
16.02%

STX

1 день
7.25%
1 месяц
15.69%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
640.98%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVE и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		5.38%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%

Correlation

The correlation between FIVE and STX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.27

The correlation between FIVE and STX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$11.04B

STX:

$212.28B

EPS

FIVE:

$7.93

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

FIVE:

25.02

STX:

87.99

Коэффициент PEG

FIVE:

2.78

STX:

1.05

Коэффициент P/S

FIVE:

2.17

STX:

19.01

Коэффициент P/B

FIVE:

4.77

STX:

193.86

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$5.08B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.77B

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$757.48M

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Below, Inc.

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с DGFIVE с VOOFIVE с QQQFIVE с DKSFIVE с PEPFIVE с OLLI
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

FIVE vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVE c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVESTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
10.19

-8.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
6.34

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.81

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

31.15

-28.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

90.13

-80.62

FIVE vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVE и STX

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVESTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-88.74%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.71%

-21.00%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.13%

-40.00%

-34.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.40%

-56.99%

-19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-56.99%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-1.03%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-26.44%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

7.24%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и STX

Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 17.76%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVESTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

19.61%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

50.59%

-20.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.16%

64.18%

-25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.95%

44.86%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.14%

42.27%

+3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и STX

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.29B
3.11B
(FIVE) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
33.3%
46.5%
Активы портфеля
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

FIVE and STX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (19.61%) compared to FIVE (17.76%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVE и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор