PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVE с ATI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с ATI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIVE (Five Below, Inc.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, FIVE returned 15.35%/yr vs 29.69%/yr for ATI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и ATI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 56.97%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 15.35% против 29.69% соответственно.

FIVE

1 день
-2.09%
1 месяц
-16.42%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
6.80%
1 год
46.44%
3 года*
0.23%
5 лет*
0.09%
10 лет*
15.35%

ATI

1 день
1.50%
1 месяц
13.73%
С начала года
56.97%
6 месяцев
80.79%
1 год
114.45%
3 года*
66.00%
5 лет*
48.89%
10 лет*
29.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVE и ATI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		-0.99%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		56.97%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%

Correlation

The correlation between FIVE and ATI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.29

The correlation between FIVE and ATI shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FIVE:

$7.93

ATI:

$4.02

Коэффициент P/E

FIVE:

23.51

ATI:

44.83

Коэффициент PEG

FIVE:

2.61

ATI:

1.93

Коэффициент P/S

FIVE:

2.04

ATI:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$5.08B

ATI:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.77B

ATI:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$757.48M

ATI:

$773.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Below, Inc.

Allegheny Technologies Incorporated

Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с DGFIVE с VOOFIVE с QQQFIVE с DKSFIVE с PEPFIVE с OLLI
Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с VTI

Доходность на риск

FIVE vs. ATI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVE c ATI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVEATIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.76

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.04

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.55

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

11.35

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVE vs. ATI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ATI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и ATI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVEATIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.76

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.14

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.12

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FIVE и ATI

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и ATI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVEATIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-94.72%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.71%

-25.31%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.13%

-38.02%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.40%

-40.95%

-35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-82.43%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-0.53%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-60.64%

+37.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

10.12%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и ATI

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVEATIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

10.70%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

28.91%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

41.74%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.93%

42.96%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

51.48%

-5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и ATI

Ни FIVE, ни ATI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и ATI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.29B
1.15B
(FIVE) Общая выручка
(ATI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и ATI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и Allegheny Technologies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
33.3%
22.8%
Активы портфеля
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

FIVE and ATI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVE has higher volatility (18.13%) compared to ATI (10.70%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs ATI's -94.72%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVE и ATI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор