PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 19.15%/yr for FTEC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

Сравнение доходности по годам FIVA и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-6.47%

Correlation

The correlation between FIVA and FTEC is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.57

The correlation between FIVA and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и FTEC

Секторы
FIVA
FTEC

Финансовые услуги

26.1%
0.5%

Промышленность

17.9%
0.3%

Технологии

15.8%
98.6%

Здравоохранение

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

4.8%
0.3%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
0.5%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
FTEC
0.5%

Промышленность

FIVA
17.9%
FTEC
0.3%

Технологии

FIVA
15.8%
FTEC
98.6%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
FTEC
0.1%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
FTEC

-

Энергетика

FIVA
4.8%
FTEC
0.3%

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
FTEC
0.5%

Недвижимость

FIVA
1.6%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FIVA vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.68

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.26

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.54

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

6.81

+6.43

FIVA vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FTEC

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-34.95%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-16.26%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-27.30%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-34.95%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.83%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.59%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.05%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.07%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

20.42%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

24.54%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

25.96%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

25.02%

-7.12%

Сравнение комиссий FIVA и FTEC

FIVA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FTEC

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FTEC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and FTEC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FIVA (4.17%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 19.15% vs 14.21% for FIVA. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 19.15% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.35% for FTEC.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTEC is Technology Equities. FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.08% for FTEC.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор