Сравнение FIVA с EPIN
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FIVA is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, FIVA returned 38.93% vs 40.46% for EPIN. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и EPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.
FIVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
EPIN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 26.80%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.11K | $23.78K | $18.95K | |
| $3.49M | $3.21M | $3.17M |
Сравнение доходности по годам FIVA и EPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 18.52% | 20.25% |
EPIN Harbor International Equity ETF | 26.80% | 14.36% |
Correlation
The correlation between FIVA and EPIN is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between FIVA and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIVA и EPIN
Секторы
FIVA
EPIN
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
FIVA
EPIN
Промышленность
FIVA
EPIN
Технологии
FIVA
EPIN
Здравоохранение
FIVA
EPIN
Сырьевые материалы
FIVA
EPIN
Потребительский циклический сектор
FIVA
EPIN
Потребительский защитный сектор
FIVA
EPIN
Энергетика
FIVA
EPIN
Коммунальные услуги
FIVA
EPIN
-
Коммуникационные услуги
FIVA
EPIN
Недвижимость
FIVA
EPIN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. EPIN — Ранг доходности на риск
FIVA
EPIN
Сравнение FIVA c EPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | EPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.49 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 12.57 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и EPIN
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и EPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | EPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -11.64% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.64% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -1.91% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.23% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и EPIN
Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 4.17%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | EPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.87% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 16.99% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 19.15% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.35% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.35% | -0.45% |
Сравнение комиссий FIVA и EPIN
FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и EPIN
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности EPIN в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.54% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
FIVA and EPIN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPIN has higher volatility (4.87%) compared to FIVA (4.17%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs EPIN's -11.64%.
On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 38.93% for FIVA. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 38.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
FIVA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.62% for EPIN.
They also come from different issuers: Fidelity and Harbor. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.80% for EPIN.
FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и EPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор