Сравнение FIUSX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUSX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUSX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUSX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции PMDIX немного отстают с 9.66%.
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUSX и PMDIX
FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
FIUSX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
FIUSX
PMDIX
Сравнение FIUSX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUSX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.83 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.28 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.10 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 4.45 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUSX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.83 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIUSX и PMDIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUSX и PMDIX
Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок FIUSX и PMDIX
Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUSX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -46.47% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.51% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -21.36% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -46.47% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -8.33% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -5.33% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.58% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUSX и PMDIX
Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 5.70% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUSX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.08% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 20.70% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.79% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.23% | +0.31% |