PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с OILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и OILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 10.06% против 15.36% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX

Сравнение комиссий FIUSX и OILGX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXOILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.82

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.33

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.22

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

4.29

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа OILGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.82

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между FIUSX и OILGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и OILGX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности OILGX в 15.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и OILGX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и OILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-54.28%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.31%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-39.97%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-39.97%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-11.99%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-8.52%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.37%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.70%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.96%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.08%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

22.88%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

23.41%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.00%

-1.46%