Сравнение FIUSX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUSX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUSX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 5.51% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUSX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.46% соответственно.
FIUSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.80%
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUSX и FSLSX
FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
FIUSX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
FIUSX
FSLSX
Сравнение FIUSX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUSX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.66 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.05 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.91 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 3.45 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUSX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.66 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIUSX и FSLSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUSX и FSLSX
Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.93% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FIUSX и FSLSX
Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUSX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -69.87% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -15.25% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -26.81% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -47.98% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -7.23% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -8.30% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.03% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUSX и FSLSX
Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUSX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.17% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 15.20% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 23.98% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 20.47% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.89% | -1.37% |