Сравнение FIUIX с GASFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).
FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUIX и GASFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUIX и GASFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 13.22% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUIX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 13.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUIX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции GASFX немного впереди с 10.04%.
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
GASFX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUIX и GASFX
FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.
Доходность на риск
FIUIX vs. GASFX — Ранг доходности на риск
FIUIX
GASFX
Сравнение FIUIX c GASFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUIX | GASFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.21 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.62 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.06 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 7.59 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUIX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.21 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FIUIX и GASFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUIX и GASFX
Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GASFX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.11% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок FIUIX и GASFX
Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и GASFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUIX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -49.33% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.47% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -18.25% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -37.23% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -1.12% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -7.88% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.30% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUIX и GASFX
Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUIX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.41% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 7.90% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 13.69% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.33% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.64% | -0.58% |