Сравнение FIUIX с GASFX
FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) and GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, FIUIX returned 9.34%/yr vs 9.17%/yr for GASFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIUIX charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for GASFX.
Доходность
Сравнение доходности FIUIX и GASFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIUIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUIX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции GASFX немного отстают с 9.17%.
FIUIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 9.34%
GASFX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам FIUIX и GASFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 4.92% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 9.02% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
Correlation
The correlation between FIUIX and GASFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 1989 г. | 0.76 |
The correlation between FIUIX and GASFX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIUIX vs. GASFX — Ранг доходности на риск
FIUIX
GASFX
Сравнение FIUIX c GASFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUIX | GASFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.60 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 4.93 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUIX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FIUIX и GASFX
Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и GASFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIUIX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -49.33% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -6.95% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -12.43% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -18.25% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -37.23% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -5.41% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -7.86% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.26% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUIX и GASFX
Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIUIX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.71% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 9.18% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 11.83% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.47% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.68% | -0.52% |
Сравнение комиссий FIUIX и GASFX
FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUIX и GASFX
Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GASFX в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.25% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 11.13% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
FIUIX and GASFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIUIX has higher volatility (5.26%) compared to GASFX (4.71%). In terms of maximum drawdown, FIUIX dropped -66.48% vs GASFX's -49.33%.
GASFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIUIX и GASFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор