Сравнение FITZ с NACP
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while NACP is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for NACP.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и NACP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | -0.06% |
Correlation
The correlation between FITZ and NACP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. NACP — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NACP
Сравнение FITZ c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и NACP
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -30.96% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.12% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.69% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и NACP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 15.64% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.76% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.76% | -3.19% |
Сравнение комиссий FITZ и NACP
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и NACP
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and NACP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Impact Shares. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.49% for NACP.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор