PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITZ с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITZ и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FITZ

1 день
-0.75%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и DLN


Correlation

The correlation between FITZ and DLN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Доходность на риск

FITZ vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FITZDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

FITZ vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITZ и DLN

Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и DLN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITZDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.70%

-57.84%

+51.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.31%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.50%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и DLN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITZDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

9.01%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.26%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.14%

+1.15%

Сравнение комиссий FITZ и DLN

FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и DLN

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FITZ and DLN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for FITZ.

FITZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Nicholas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.28% for DLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор