Сравнение FITWX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FITWX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITWX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | -0.36% | 16.17% | 7.91% | 13.53% | -16.64% | 9.85% | 14.20% | 20.29% | -5.46% | 15.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FITWX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.00% соответственно.
FITWX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.54%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITWX и FIRMX
FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
FITWX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FITWX
FIRMX
Сравнение FITWX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITWX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.38 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.30 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 9.15 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITWX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FITWX и FIRMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITWX и FIRMX
Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | 7.69% | 7.67% | 2.64% | 2.01% | 9.01% | 9.32% | 6.30% | 6.62% | 9.78% | 4.11% | 4.64% | 5.26% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FITWX и FIRMX
Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITWX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -33.73% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -3.44% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -16.11% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -16.11% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.46% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -3.73% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.87% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITWX и FIRMX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FITWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITWX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.13% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 2.94% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 4.64% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 5.22% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 4.48% | +5.62% |