Сравнение FITLX с VEIPX
FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. FITLX is passively managed, while VEIPX is actively managed. Over the past 5 years, FITLX returned 13.51%/yr vs 11.37%/yr for VEIPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.
Доходность
Сравнение доходности FITLX и VEIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITLX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 8.13%.
FITLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
VEIPX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам FITLX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 8.80% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 8.13% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 11.68% |
Correlation
The correlation between FITLX and VEIPX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.79 |
The correlation between FITLX and VEIPX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITLX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
FITLX
VEIPX
Сравнение FITLX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITLX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.98 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 11.06 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITLX и VEIPX
Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и VEIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITLX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -54.12% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -7.15% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -13.39% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -15.16% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.43% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.50% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.92% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITLX и VEIPX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITLX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.82% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 7.60% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 10.39% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 13.90% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.31% | +2.80% |
Сравнение комиссий FITLX и VEIPX
FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITLX и VEIPX
Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VEIPX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 1.02% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.17% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
FITLX and VEIPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITLX has higher volatility (5.00%) compared to VEIPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs VEIPX's -54.12%.
FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITLX и VEIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор