PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с TANDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.05%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%17.47%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.80%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.80%.

FITLX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.01%
1 год
19.29%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

TANDX

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-10.07%
3 года*
2.60%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий FITLX и TANDX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.83

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-1.09

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.76

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

-2.20

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.83

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.01

+0.73

Корреляция

Корреляция между FITLX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и TANDX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TANDX в 6.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.17%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.77%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и TANDX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-95.17%

+60.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.14%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-95.17%

+68.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-95.11%

+87.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-18.98%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.56%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и TANDX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.19%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.32%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

12.01%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

1,010.25%

-992.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

852.20%

-833.01%