PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%19.78%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий FITLX и SVPFX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.48

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.66

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.61

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

3.32

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.48

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между FITLX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и SVPFX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и SVPFX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-6.37%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-5.22%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-0.35%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.99%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.98%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и SVPFX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

0.85%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

1.37%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

8.01%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

5.59%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

5.59%

+13.60%